Сравнение DASH с SGOV
DASH (DoorDash, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, DASH returned 1.46%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -31.75%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.51%.
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.51% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Correlation
The correlation between DASH and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DASH
SGOV
Сравнение DASH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 195.55 | -194.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 398.20 | -398.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4,462.00 | -4,463.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 20.28 | -20.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 14.73 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 12.48 | -12.55 |
Просадки
Сравнение просадок DASH и SGOV
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -0.03% | -82.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -0.01% | -47.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -0.01% | -47.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -0.03% | -82.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | 0.00% | -45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -0.00% | -43.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 0.00% | +26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и SGOV
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 0.05% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 0.13% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 0.20% | +43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.13% | 0.24% | +53.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.09% | 0.24% | +56.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и SGOV
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DASH and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (14.42%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор