PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASH с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DASH с SGOV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DASH (DoorDash, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, DASH returned -0.44%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.

DASH

1 день
-0.33%
1 месяц
7.03%
С начала года
-24.27%
6 месяцев
-26.29%
1 год
-25.53%
3 года*
33.16%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASH и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		-24.27%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-21.57%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.71%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.01%

Correlation

The correlation between DASH and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoorDash, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

DASH vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DASHSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
20.32

-20.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
273.56

-274.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

194.05

-193.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

395.07

-395.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4,426.92

-4,427.82

DASH vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DASH и SGOV

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASHSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-0.03%

-82.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-0.01%

-47.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-0.01%

-47.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-0.03%

-82.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.12%

0.00%

-39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-0.00%

-43.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.36%

0.00%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и SGOV

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASHSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

0.06%

+16.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

0.13%

+33.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

0.19%

+46.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.27%

0.24%

+54.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.17%

0.24%

+56.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и SGOV

DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

DASH and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASH has higher volatility (16.54%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASH и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор