PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

DAPR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и ZJAN

2026 (YTD)2025
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.78%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDND
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий DAPR и ZJAN

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

DAPR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.27

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.34

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.72

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

18.13

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.27

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.69

-0.98

Корреляция

Корреляция между DAPR и ZJAN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и ZJAN

Ни DAPR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и ZJAN

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-3.20%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-1.87%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.39%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

3.01%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

3.11%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

3.11%

+5.16%