Сравнение DAPR с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
DAPR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DAPR и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 5.74% | -0.19% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и ZDEK
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.
Доходность на риск
DAPR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
DAPR
ZDEK
Сравнение DAPR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.43 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.69 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.32 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 21.69 | -17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.43 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.54 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и ZDEK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и ZDEK
Ни DAPR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAPR и ZDEK
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -3.40% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -1.57% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.50% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.39% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и ZDEK
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) имеют волатильность 0.95% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.97% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.01% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 3.33% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.45% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.45% | +4.82% |