Сравнение DAPR с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
DAPR и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DAPR и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.06% | 5.74% | 14.99% | 9.84% | -6.84% | 5.34% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.
DAPR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и PSCW
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
DAPR vs. PSCW — Ранг доходности на риск
DAPR
PSCW
Сравнение DAPR c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.54 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.31 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.10 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 13.94 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.54 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и PSCW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и PSCW
Ни DAPR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAPR и PSCW
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -11.89% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -6.16% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.26% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.93% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и PSCW
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.44% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.50% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 8.03% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 7.69% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 7.69% | +0.58% |