PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

DAPR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDND
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий DAPR и FMAR

И DAPR, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

DAPR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.39

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.03

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.87

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

11.91

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.39

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.99

-0.27

Корреляция

Корреляция между DAPR и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и FMAR

Ни DAPR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и FMAR

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-14.36%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.31%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.21%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.30%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и FMAR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.94%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

3.79%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.05%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

10.49%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

10.47%

-2.20%