PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с STCE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 48.00%/yr vs 52.47%/yr for STCE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAPP показывает доходность 22.81%, а STCE немного выше – 23.05%.

DAPP

1 день
-5.01%
1 месяц
-4.56%
С начала года
22.81%
6 месяцев
13.79%
1 год
31.22%
3 года*
48.00%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

STCE

1 день
-4.50%
1 месяц
-1.31%
С начала года
23.05%
6 месяцев
12.90%
1 год
62.81%
3 года*
52.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		22.81%15.03%44.87%285.02%-61.47%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		23.05%36.12%41.76%108.65%-40.98%

Correlation

The correlation between DAPP and STCE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between DAPP and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и STCE

Секторы
DAPP
STCE

Финансовые услуги

62.8%
69.0%

Технологии

34.7%
26.3%

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
STCE
69.0%

Технологии

DAPP
34.7%
STCE
26.3%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
STCE

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

STCE

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

STCE
4.7%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

STCE

-

Энергетика

DAPP

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

DAPP

-

STCE

-

Промышленность

DAPP

-

STCE

-

Недвижимость

DAPP

-

STCE

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

DAPP vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.02

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.64

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.17

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

2.06

-0.81

DAPP vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и STCE

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-54.11%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-54.11%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-54.11%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.59%

-30.67%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.12%

-22.06%

-39.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

30.62%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и STCE

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

17.26%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.19%

42.64%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.36%

62.18%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.14%

56.03%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

56.03%

+16.76%

Сравнение комиссий DAPP и STCE

DAPP берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и STCE

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.60%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DAPP and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAPP has higher volatility (18.24%) compared to STCE (17.26%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 52.47% vs 48.00% for DAPP. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 52.47% return vs 48.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.

STCE has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор