Сравнение DAPP с SMST
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. DAPP is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DAPP charges 0.52%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 33.45% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between DAPP and SMST is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between DAPP and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. SMST — Ранг доходности на риск
DAPP
SMST
Сравнение DAPP c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.04 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.82 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и SMST
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -99.25% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -85.39% | +37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -97.32% | +49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -90.93% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 44.56% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и SMST
Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 13.90%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 55.38% | -41.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 135.32% | -89.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 149.40% | -86.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 167.53% | -94.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 167.53% | -94.94% |
Сравнение комиссий DAPP и SMST
DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и SMST
Ни DAPP, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and SMST have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.46% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
DAPP and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAPP is categorized as Blockchain, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор