Сравнение DAPP с CBXJ
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. DAPP is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs -26.16% for CBXJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 9.18% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
Correlation
The correlation between DAPP and CBXJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between DAPP and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
DAPP
CBXJ
Сравнение DAPP c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.76 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.87 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.33 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и CBXJ
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -30.16% | -62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -30.16% | -18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -29.01% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -12.12% | -48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 19.74% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и CBXJ
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 2.34% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 10.42% | +35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 17.44% | +45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 16.20% | +57.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 16.20% | +56.39% |
Сравнение комиссий DAPP и CBXJ
DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и CBXJ
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and CBXJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -26.16% for CBXJ. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.69% for CBXJ.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор