Сравнение DAPP с CBTJ
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. DAPP is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs -37.61% for CBTJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -18.51%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 9.18% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
Correlation
The correlation between DAPP and CBTJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between DAPP and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
DAPP
CBTJ
Сравнение DAPP c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.89 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.38 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и CBTJ
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -42.41% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -42.41% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -40.53% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -17.13% | -43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 27.35% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и CBTJ
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 4.26% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 16.92% | +29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 26.67% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 24.98% | +48.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 24.98% | +47.61% |
Сравнение комиссий DAPP и CBTJ
DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и CBTJ
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and CBTJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs CBTJ's -42.41%.
On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -37.61% for CBTJ. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.69% for CBTJ.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор