Сравнение DANA с STOT
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds. DANA is actively managed, while STOT is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for STOT.
Доходность
Сравнение доходности DANA и STOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANA показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 1.14%.
DANA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DANA и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.43% | 1.25% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.14% | 0.30% |
Correlation
The correlation between DANA and STOT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANA vs. STOT — Ранг доходности на риск
DANA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STOT
Сравнение DANA c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DANA | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DANA и STOT
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и STOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -6.07% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.05% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.83% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и STOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.13% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.73% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.20% | +0.77% |
Сравнение комиссий DANA и STOT
DANA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и STOT
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности STOT в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.46% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.40% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and STOT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DANA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DANA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.46% for DANA.
They also come from different issuers: Dana and State Street. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.45% for STOT.
Подберите оптимальное распределение для DANA и STOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор