Сравнение DAMD с MSTZ
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. DAMD is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -90.01%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -42.45%.
DAMD
- 1 день
- 21.08%
- 1 месяц
- -30.23%
- С начала года
- -90.01%
- 6 месяцев
- -89.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 13.06%
- 1 месяц
- 109.55%
- С начала года
- -42.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- 91.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -90.01% | 22.15% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -42.45% | 50.04% |
Correlation
The correlation between DAMD and MSTZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DAMD
MSTZ
Сравнение DAMD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DAMD и MSTZ
Максимальная просадка DAMD за все время составила -93.52%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.52% | -99.36% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -97.98% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.60% | -94.41% | +54.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.28% | 140.64% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.28% | 170.30% | -32.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.28% | 170.30% | -32.02% |
Сравнение комиссий DAMD и MSTZ
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и MSTZ
Ни DAMD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAMD and MSTZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
DAMD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор