Сравнение DAMD с EMTY
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - DAMD tracks the Advanced Micro Devices, Inc. while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -92.84%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
DAMD
- 1 день
- 11.32%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -91.69%
- С начала года
- -92.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -92.84% | 13.18% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | 0.76% |
Correlation
The correlation between DAMD and EMTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
DAMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMTY
Сравнение DAMD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAMD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и EMTY
Максимальная просадка DAMD за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -77.62% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -75.40% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -54.54% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и EMTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.63% | 18.14% | +122.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 22.42% | +118.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 25.60% | +115.03% |
Сравнение комиссий DAMD и EMTY
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и EMTY
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and EMTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for DAMD.
DAMD tracks Advanced Micro Devices, Inc., while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 0.66% for EMTY.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор