Сравнение DALCX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции DALCX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.20% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и TCVIX
И DALCX, и TCVIX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
DALCX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
DALCX
TCVIX
Сравнение DALCX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.86 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и TCVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и TCVIX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и TCVIX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -41.89% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.52% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -19.37% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -41.89% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.54% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.43% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.02% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и TCVIX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 5.10%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.84% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.26% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.67% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.14% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 19.13% | -1.36% |