Сравнение DALCX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции DALCX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.36% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и SMVTX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
DALCX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
DALCX
SMVTX
Сравнение DALCX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.69 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.29 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.46 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.87 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и SMVTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и SMVTX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и SMVTX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -54.72% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.46% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -25.44% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -45.45% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -4.56% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.28% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и SMVTX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 5.10%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.31% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.00% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 20.93% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 20.36% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 20.59% | -2.82% |