Сравнение DAIOX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.90% против 3.91% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и PRSNX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
DAIOX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
DAIOX
PRSNX
Сравнение DAIOX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.54 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 4.11 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.84 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 14.13 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.54 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.96 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.42 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и PRSNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и PRSNX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и PRSNX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -19.70% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.19% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -19.70% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -19.70% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.88% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -2.42% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и PRSNX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.15% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.10% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.43% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.27% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.11% | +1.83% |