PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAIOX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAIOX и VGSLX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DAIOX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33%
8.62%
DAIOX
VGSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAIOX:

1.80

VGSLX:

0.29

Коэф-т Сортино

DAIOX:

2.67

VGSLX:

0.50

Коэф-т Омега

DAIOX:

1.34

VGSLX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DAIOX:

0.47

VGSLX:

0.18

Коэф-т Мартина

DAIOX:

9.72

VGSLX:

1.00

Индекс Язвы

DAIOX:

0.61%

VGSLX:

4.72%

Дневная вол-ть

DAIOX:

3.30%

VGSLX:

16.14%

Макс. просадка

DAIOX:

-28.73%

VGSLX:

-74.07%

Текущая просадка

DAIOX:

-6.57%

VGSLX:

-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, DAIOX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 0.22% против 4.78% соответственно.


DAIOX

С начала года

5.76%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.33%

1 год

5.91%

5 лет

0.83%

10 лет

0.22%

VGSLX

С начала года

3.58%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

7.18%

1 год

4.36%

5 лет

3.06%

10 лет

4.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DAIOX и VGSLX

DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.


DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund
График комиссии DAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.58%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAIOX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAIOX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.800.29
Коэффициент Сортино DAIOX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.670.50
Коэффициент Омега DAIOX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.341.06
Коэффициент Кальмара DAIOX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.470.18
Коэффициент Мартина DAIOX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.721.00
DAIOX
VGSLX

Показатель коэффициента Шарпа DAIOX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIOX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
0.29
DAIOX
VGSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIOX и VGSLX

Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VGSLX в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund
4.40%4.56%7.19%2.87%2.24%0.00%0.27%0.00%0.00%0.05%0.40%0.07%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
2.90%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DAIOX и VGSLX

Максимальная просадка DAIOX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.57%
-14.55%
DAIOX
VGSLX

Волатильность

Сравнение волатильности DAIOX и VGSLX

Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76%
5.50%
DAIOX
VGSLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab