Сравнение DAIOX с VGSLX
DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DAIOX is a Global Bonds fund managed by Dunham, while VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DAIOX returned 1.05%/yr vs 5.20%/yr for VGSLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DAIOX charges 1.58%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и VGSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 1.05% против 5.20% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.05%
VGSLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам DAIOX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 2.88% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 7.97% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Correlation
The correlation between DAIOX and VGSLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between DAIOX and VGSLX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAIOX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
DAIOX
VGSLX
Сравнение DAIOX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.19 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 3.75 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.75 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и VGSLX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и VGSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAIOX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -73.05% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -8.33% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -17.41% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -34.41% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -42.34% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.58% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -12.58% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.63% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и VGSLX
Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAIOX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.79% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 9.33% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 13.16% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 18.87% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 20.85% | -14.98% |
Сравнение комиссий DAIOX и VGSLX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и VGSLX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VGSLX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.95% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
DAIOX and VGSLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSLX has higher volatility (3.79%) compared to DAIOX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DAIOX dropped -27.58% vs VGSLX's -73.05%.
DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAIOX и VGSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор