Сравнение DAIOX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 0.90% против 4.63% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и VGSLX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Доходность на риск
DAIOX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
DAIOX
VGSLX
Сравнение DAIOX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.11 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.27 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.22 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 0.86 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.11 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.31 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и VGSLX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и VGSLX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью VGSLX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и VGSLX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -73.05% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -12.42% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -34.41% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -42.34% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -9.52% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -12.64% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 3.18% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и VGSLX
Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 4.50% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 9.26% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 16.36% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 18.87% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 20.85% | -14.91% |