- ISIN
- US2654584638
- CUSIP
- 265458463
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 31 окт. 2013 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции DAIOX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) показал доход в 2.88% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAIOX составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dunham International Opportunity Bond Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DAIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DAIOX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 мар. 2016 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 0.82% | -2.24% | 2.00% | 1.17% | 0.13% | 2.88% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 0.96% | -1.70% | 0.68% | 1.12% | 1.09% | 1.03% | 0.32% | 0.57% | 0.95% | -0.23% | -0.02% | 5.68% |
| 2024 | -0.01% | 0.43% | 1.37% | -1.31% | 0.94% | 0.49% | 1.58% | 1.43% | 1.27% | -0.67% | 1.15% | -1.40% | 5.33% |
| 2023 | 4.49% | -1.86% | 1.06% | -0.30% | -0.52% | 1.51% | 1.48% | -0.69% | -1.02% | -0.55% | 4.44% | 3.78% | 12.18% |
| 2022 | -1.92% | -3.96% | -0.96% | -3.11% | -1.44% | -6.52% | 2.28% | -0.60% | -6.28% | 0.57% | 8.02% | -0.37% | -14.11% |
| 2021 | -0.82% | -1.04% | -0.80% | 1.15% | 0.59% | 0.72% | 0.51% | 0.61% | -1.84% | -0.70% | -1.32% | 0.79% | -2.18% |
Метрики бенчмарка
Dunham International Opportunity Bond Fund has an annualized alpha of -0.12%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2013.
- This fund participated in 39.23% of S&P 500 Index downside but only 17.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.76%
- Участие в снижении
- 39.23%
Комиссия
Комиссия DAIOX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAIOX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.52 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham International Opportunity Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.35 | $0.51 | $0.26 | $0.21 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.09 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham International Opportunity Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 | $0.51 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham International Opportunity Bond Fund показал максимальную просадку в 27.58%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 755 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.58%окт. 2022 г. | 8y 3mo | 3y 7d | 11y 4moиюль 2014 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.58%март 2026 г. | 28d | 1mo 10d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.73%янв. 2014 г. | 2mo 2d | 1mo 6d | 3mo 8dнояб. 2013 г. - февр. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.28%март 2014 г. | 2d | 20d | 22dмарт 2014 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.15%июнь 2014 г. | 26d | 23d | 1mo 19dмай 2014 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| DAIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -56.78% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -9.10% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -18.90% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -33.92% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.72% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.97% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DAIOX
Добавьте Dunham International Opportunity Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAIOX