Сравнение DAIOX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.59% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.75% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 0.91%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и DFGFX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
DAIOX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
DAIOX
DFGFX
Сравнение DAIOX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.71 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.85 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.61 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.87 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.76 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.19 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.29 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.27 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и DFGFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и DFGFX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и DFGFX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -4.00% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.41% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -4.00% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -4.00% | -20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -0.23% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.46% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и DFGFX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.22% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.44% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.56% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 1.81% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1.36% | +4.58% |