PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.85% соответственно.

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий DAGVX и HFCVX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.44

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.47

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между DAGVX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и HFCVX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и HFCVX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-65.75%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.00%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-16.81%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-39.39%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.46%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-8.28%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и HFCVX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.06%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

6.83%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.75%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.28%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.48%

+2.34%