Сравнение DAGVX с DRGVX
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds from BNY Mellon. Over the past 10 years, DAGVX returned 13.47%/yr vs 13.71%/yr for DRGVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DAGVX charges 0.93%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и DRGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 13.66%, а DRGVX немного выше – 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции DRGVX немного впереди с 13.71%.
DAGVX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 13.47%
DRGVX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам DAGVX и DRGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 13.66% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 13.78% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
Correlation
The correlation between DAGVX and DRGVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 1.00 |
The correlation between DAGVX and DRGVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGVX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск
DAGVX
DRGVX
Сравнение DAGVX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | DRGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.43 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 16.35 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и DRGVX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DRGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGVX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -42.60% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -6.65% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -17.01% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -17.01% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -42.60% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.34% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.33% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеют волатильность 3.58% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGVX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.57% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.12% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.90% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.59% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 18.83% | 0.00% |
Сравнение комиссий DAGVX и DRGVX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и DRGVX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности DRGVX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 5.88% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.05% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DAGVX and DRGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DAGVX has higher volatility (3.58%) compared to DRGVX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DAGVX dropped -55.04% vs DRGVX's -42.60%.
DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAGVX и DRGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор