PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с DRGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.66%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAGVX показывает доходность 2.60%, а DRGVX немного выше – 2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции DRGVX немного впереди с 13.00%.

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%

DRGVX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.65%
1 год
17.89%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.69%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV

Сравнение комиссий DAGVX и DRGVX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DAGVX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

6.65

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между DAGVX и DRGVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и DRGVX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности DRGVX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.70%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и DRGVX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-42.60%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-7.88%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-17.01%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-42.60%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.39%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и DRGVX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеют волатильность 4.59% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.13%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.86%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.59%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.82%

0.00%