PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAGVX с DNLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) and DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) are both mutual funds - DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DAGVX returned 13.47%/yr vs 13.98%/yr for DNLAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAGVX charges 0.93%/yr vs 1.14%/yr for DNLAX.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 27.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции DNLAX немного впереди с 13.98%.

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%

DNLAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.73%
С начала года
27.33%
6 месяцев
29.36%
1 год
54.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
16.05%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAGVX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.33%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Correlation

The correlation between DAGVX and DNLAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DAGVX and DNLAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Доходность на риск

DAGVX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXDNLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.98

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.83

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

7.20

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

22.69

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLAX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и DNLAX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DNLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAGVXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-69.14%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.51%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-32.37%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-32.37%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-54.45%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.27%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-21.55%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.38%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 3.58%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAGVXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.61%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

13.49%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

18.15%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

25.65%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.50%

-6.67%

Сравнение комиссий DAGVX и DNLAX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и DNLAX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DNLAX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DAGVX and DNLAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLAX has higher volatility (4.61%) compared to DAGVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, DAGVX dropped -55.04% vs DNLAX's -69.14%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAGVX и DNLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор