PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с DNLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.39%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.39%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.23% соответственно.

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%

DNLAX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.19%
С начала года
24.39%
6 месяцев
33.52%
1 год
47.10%
3 года*
14.40%
5 лет*
17.81%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Сравнение комиссий DAGVX и DNLAX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.83

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

10.74

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между DAGVX и DNLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и DNLAX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DNLAX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и DNLAX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-69.14%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.06%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-32.37%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-54.45%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.89%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-21.71%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.60%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.59%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.38%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

15.25%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

26.60%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

25.92%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

25.58%

-6.76%