PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAFGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAFGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.17% соответственно.

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий DAFGX и IOLZX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

DAFGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.02

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.52

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.54

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

5.07

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.02

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между DAFGX и IOLZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и IOLZX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и IOLZX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAFGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-56.03%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-15.69%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-27.77%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-41.04%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-10.48%

-18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-12.71%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

4.76%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и IOLZX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.75% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAFGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.90%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

14.56%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

23.81%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

21.38%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

22.28%

+3.05%