PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BG.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BG.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BG.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) is European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, D5BG.DE returned 0.93%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности D5BG.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

D5BG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, D5BG.DE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции D5BG.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.93% против 12.72% соответственно.

D5BG.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.20%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.10%
10 лет*
0.93%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BG.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.58%3.14%4.22%7.44%-12.98%-1.39%2.51%6.25%-1.42%1.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between D5BG.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с ECRP.LD5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с AGGU.LD5BG.DE с SXR8.DED5BG.DE с EUN5.DED5BG.DE с AYE2.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

D5BG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BG.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.24

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.22

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.32

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-0.66

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BG.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BG.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BG.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BG.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок D5BG.DE и BRK-B

Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BG.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-45.91%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-11.04%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-20.62%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-22.31%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.22%

-28.74%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-17.01%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.73%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

5.31%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BG.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) составляет 1.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BG.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.71%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

11.20%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

14.94%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

17.37%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

20.09%

-15.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BG.DE и BRK-B

Ни D5BG.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BG.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BG.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор