Сравнение D5BE.DE с XT01.DE
D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds from Xtrackers - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BE.DE returned 2.60%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности D5BE.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BE.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -6.60% | 10.00% | 0.62% | 2.33% | 7.69% | -3.74% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
Correlation
The correlation between D5BE.DE and XT01.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between D5BE.DE and XT01.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BE.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
D5BE.DE
XT01.DE
Сравнение D5BE.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BE.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.67 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BE.DE и XT01.DE
Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BE.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -11.68% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.40% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -11.68% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | -11.68% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.37% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.91% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.43% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BE.DE и XT01.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BE.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.26% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.20% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.92% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.44% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.27% | +1.67% |
Сравнение комиссий D5BE.DE и XT01.DE
И D5BE.DE, и XT01.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BE.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, D5BE.DE and XT01.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BE.DE and XT01.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.
D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index.
Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор