PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BE.DE с T1EU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BE.DE с T1EU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BE.DE returned 2.60%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и T1EU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и T1EU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-9.64%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and T1EU.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DET1EU.DE с DBXF.DE

Доходность на риск

D5BE.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BE.DET1EU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.20

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.78

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.71

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

16.22

-12.96

D5BE.DE vs. T1EU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T1EU.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и T1EU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и T1EU.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и T1EU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BE.DET1EU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-3.20%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.51%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-0.51%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-2.36%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.02%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-0.85%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.12%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и T1EU.DE

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BE.DET1EU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.64%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.22%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

1.57%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

0.85%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

0.77%

+8.17%

Сравнение комиссий D5BE.DE и T1EU.DE

D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и T1EU.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D5BE.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.10% for T1EU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и T1EU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор