PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BE.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BE.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BE.DE returned 2.60%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-1.79%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-1.94%9.66%4.95%-2.98%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and VGTY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between D5BE.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L

Доходность на риск

D5BE.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BE.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.33

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

3.03

+0.24

D5BE.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTY.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BE.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-17.51%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.98%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-11.05%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-12.99%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-11.55%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.07%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.55%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и VGTY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BE.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.24%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.71%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

5.37%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.98%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

7.65%

+1.29%

Сравнение комиссий D5BE.DE и VGTY.DE

D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VGTY.DE в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

D5BE.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for D5BE.DE.

D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор