PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BE.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BE.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - D5BE.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, D5BE.DE returned 4.63% vs 23.28% for EXUS.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 11.76%.

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

EXUS.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.76%
1 год
23.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%8.71%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		11.76%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and EXUS.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с IXUA.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с ACWI

Доходность на риск

D5BE.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BE.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.84

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.64

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.67

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

10.66

-7.39

D5BE.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BE.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-16.21%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.67%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.50%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.73%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.18%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BE.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.99%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

10.37%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

12.64%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

13.32%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

13.32%

-4.38%

Сравнение комиссий D5BE.DE и EXUS.DE

D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D5BE.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

D5BE.DE is categorized as Government Bonds, while EXUS.DE is Global Equities. D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор