PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BE.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BE.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BE.DE returned 1.33%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции D5BE.DE превзошли акции EXVM.DE по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.30% соответственно.

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-11.86%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and EXVM.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.00

The correlation between D5BE.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DEEXVM.DE с EUN6.DE

Доходность на риск

D5BE.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BE.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.11

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
5.20

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

14.11

-12.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

54.31

-51.05

D5BE.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BE.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-6.33%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.12%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-0.13%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-1.61%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-5.60%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.03%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.75%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.03%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и EXVM.DE

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BE.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

0.36%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

0.53%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

0.51%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

0.79%

+8.15%

Сравнение комиссий D5BE.DE и EXVM.DE

D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%0.00%0.00%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%

Часто задаваемые вопросы

D5BE.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор