Сравнение D5BE.DE с VAGT.DE
D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, D5BE.DE returned 3.59%/yr vs 2.13%/yr for VAGT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BE.DE и VAGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VAGT.DE с доходностью 2.49%.
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BE.DE и VAGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -6.60% | 10.00% | -0.14% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
Correlation
The correlation between D5BE.DE and VAGT.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between D5BE.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BE.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск
D5BE.DE
VAGT.DE
Сравнение D5BE.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BE.DE | VAGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 2.88 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BE.DE и VAGT.DE
Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и VAGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BE.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -11.03% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -4.00% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -11.03% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.91% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.06% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.56% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BE.DE и VAGT.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BE.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.23% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.81% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.46% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.26% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.26% | +1.68% |
Сравнение комиссий D5BE.DE и VAGT.DE
D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BE.DE и VAGT.DE
Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BE.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for D5BE.DE.
D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.05% for VAGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и VAGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор