PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZOVX показывает доходность -2.89%, а VPMAX немного выше – -2.75%. За последние 10 лет акции CZOVX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.91% соответственно.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий CZOVX и VPMAX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CZOVX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.78

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.30

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.76

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

16.16

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Корреляция

Корреляция между CZOVX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и VPMAX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и VPMAX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-48.32%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.75%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-25.21%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-32.65%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-8.80%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.61%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.20%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и VPMAX

Текущая волатильность для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.72%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

22.09%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

28.98%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.17%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.11%

-2.51%