Сравнение CZOVX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности CZOVX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZOVX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | -2.89% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 29.23% | 15.24% | 29.34% | -5.32% | 21.25% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
CZOVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.83%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZOVX и VFFSX
CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
CZOVX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
CZOVX
VFFSX
Сравнение CZOVX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZOVX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.31 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZOVX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CZOVX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZOVX и VFFSX
Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.38% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZOVX и VFFSX
Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZOVX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -33.82% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.12% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -24.51% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.24% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.57% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.52% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZOVX и VFFSX
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.39% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZOVX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.35% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.53% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 18.32% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.91% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.52% | -0.92% |