Сравнение CZMVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 2.83% | 12.82% | 12.90% | 11.85% | -7.94% | 25.55% | 5.88% | 28.61% | -9.10% | 17.86% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
CZMVX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMVX и HDCTX
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CZMVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CZMVX
HDCTX
Сравнение CZMVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.75 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.96 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.25 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CZMVX и HDCTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и HDCTX
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 15.01% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и HDCTX
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -59.05% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -6.95% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -18.22% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -6.07% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -6.45% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и HDCTX
Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.15% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.30% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 11.06% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 10.49% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 11.44% | +6.36% |