PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%7.62%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий CZMVX и GQHPX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.50

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между CZMVX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и GQHPX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и GQHPX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-17.26%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.17%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.15%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.36%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и GQHPX

Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.66%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.98%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

11.90%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.67%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

12.67%

+5.13%