PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий CZMVX и FLCOX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.76

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между CZMVX и FLCOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и FLCOX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и FLCOX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-38.28%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.81%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-19.00%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.82%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.52%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и FLCOX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.38%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.29%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.73%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.83%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.73%

+0.07%