PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с WEMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMSX с WEMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CZMSX returned 3.42%/yr vs 5.35%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CZMSX charges 0.99%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и WEMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 19.72%.

CZMSX

1 день
-0.97%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.08%
3 года*
11.45%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

WEMMX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.21%
С начала года
19.72%
6 месяцев
21.85%
1 год
36.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
5.35%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMSX и WEMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		12.86%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		19.72%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%16.23%

Correlation

The correlation between CZMSX and WEMMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between CZMSX and WEMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с RYOTXCZMSX с RIVSXCZMSX с SSCDX
Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с FSCEXWEMMX с AFMCXWEMMX с RYOTXWEMMX с RPMAXWEMMX с SSLCXWEMMX с ZSCCX

Доходность на риск

CZMSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXWEMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.06

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.98

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.90

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

12.00

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. WEMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа WEMMX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXWEMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.06

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и WEMMX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и WEMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMSXWEMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-42.48%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.31%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-21.44%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-27.11%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.21%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.62%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и WEMMX

Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 4.72%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMSXWEMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.25%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.48%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.67%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

18.93%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

20.45%

+3.69%

Сравнение комиссий CZMSX и WEMMX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и WEMMX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности WEMMX в 19.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.84%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		19.05%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CZMSX and WEMMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEMMX has higher volatility (5.25%) compared to CZMSX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs WEMMX's -42.48%.

WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMSX и WEMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор