Сравнение CZMSX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и WEMMX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
CZMSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
CZMSX
WEMMX
Сравнение CZMSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.35 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.31 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и WEMMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и WEMMX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и WEMMX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -42.48% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.39% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -27.11% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -6.26% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -6.65% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и WEMMX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.16% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.38% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.04% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 18.89% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 20.36% | +3.91% |