Сравнение CZMSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 19.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и HASCX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
CZMSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
CZMSX
HASCX
Сравнение CZMSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.95 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.48 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и HASCX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и HASCX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -58.90% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.64% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -28.34% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -7.10% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -8.18% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.81% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и HASCX
Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 6.72%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.91% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 14.39% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 21.62% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 20.68% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.82% | +1.45% |