PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с AZBIX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий CZMSX и FSSNX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.12

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.82

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

6.80

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между CZMSX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и FSSNX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и FSSNX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-41.72%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.89%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-31.87%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-7.94%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-8.37%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и FSSNX

Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.52%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.30%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.61%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.41%

+0.86%