Сравнение CZMSX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и BDJ
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
CZMSX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
CZMSX
BDJ
Сравнение CZMSX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.62 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и BDJ
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и BDJ
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -59.46% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.28% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -21.39% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -9.16% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -8.99% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.29% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и BDJ
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.62% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.50% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 16.68% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 16.13% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 18.38% | +5.89% |