Сравнение CZAR с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
CZAR и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и UNOV
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
CZAR vs. UNOV — Ранг доходности на риск
CZAR
UNOV
Сравнение CZAR c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.16 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.71 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.75 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 8.25 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.16 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и UNOV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и UNOV
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и UNOV
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.84% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -5.78% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.93% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.69% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.23% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и UNOV
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 4.56% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 8.51% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 6.78% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 7.77% | +7.48% |