Сравнение CZAR с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
CZAR и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAR и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 9.21% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и RSSY
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
CZAR vs. RSSY — Ранг доходности на риск
CZAR
RSSY
Сравнение CZAR c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.64 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.40 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и RSSY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и RSSY
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и RSSY
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -29.57% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -16.91% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.35% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -8.02% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.33% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и RSSY
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.16% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.95% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 21.54% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.91% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.91% | -3.66% |