PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с SRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAMX с SRRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAMX (Multi-Manager Alternative Strategies Fund) and SRRIX (Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, CZAMX returned 2.85%/yr vs 21.88%/yr for SRRIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CZAMX charges 1.27%/yr vs 2.35%/yr for SRRIX.

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и SRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SRRIX с доходностью 8.58%.

CZAMX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.35%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.48%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SRRIX

1 день
0.03%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.58%
6 месяцев
10.95%
1 год
36.86%
3 года*
32.69%
5 лет*
21.88%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAMX и SRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		4.35%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		8.58%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-6.14%-11.96%

Correlation

The correlation between CZAMX and SRRIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с QQQCZAMX с VOOCZAMX с JAAAXCZAMX с QRPRXCZAMX с CBALXCZAMX с QRPNX
Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с SHRIXSRRIX с XILSXSRRIX с WRPIXSRRIX с ADANXSRRIX с FABZXSRRIX с TNMAXSRRIX с SYMIX

Доходность на риск

CZAMX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXSRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
14.37

-11.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
48.40

-43.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

30.07

-28.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

67.04

-60.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.09

702.89

-682.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. SRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 3.24, что ниже коэффициента Шарпа SRRIX равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и SRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXSRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

14.37

-11.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и SRRIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и SRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAMXSRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-27.22%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.55%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-17.26%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-17.26%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-9.90%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и SRRIX

Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAMXSRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.28%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.88%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

2.58%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

13.95%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

11.01%

-7.66%

Сравнение комиссий CZAMX и SRRIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и SRRIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SRRIX в 18.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.07%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		18.55%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%

Часто задаваемые вопросы

CZAMX and SRRIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAMX has higher volatility (0.72%) compared to SRRIX (0.28%). In terms of maximum drawdown, CZAMX dropped -7.16% vs SRRIX's -27.22%.

SRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAMX и SRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор