PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CZA is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, CZA returned 6.64%/yr vs 3.45%/yr for SIXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности CZA и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%35.46%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between CZA and SIXL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.83

The correlation between CZA and SIXL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и SIXL

Секторы
CZA
SIXL

Финансовые услуги

23.8%
15.2%

Промышленность

16.0%
6.4%

Здравоохранение

12.6%
14.5%

Коммунальные услуги

10.6%
17.3%

Недвижимость

10.5%
13.6%

Технологии

10.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
17.0%

Энергетика

0.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
SIXL
15.2%

Промышленность

CZA
16.0%
SIXL
6.4%

Здравоохранение

CZA
12.6%
SIXL
14.5%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
SIXL
17.3%

Недвижимость

CZA
10.5%
SIXL
13.6%

Технологии

CZA
10.5%
SIXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
SIXL
6.8%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
SIXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
SIXL
17.0%

Энергетика

CZA
0.8%
SIXL
2.1%

Коммуникационные услуги

CZA

-

SIXL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

CZA vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZASIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.38

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.60

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.56

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

1.58

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZASIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.38

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CZA и SIXL

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZASIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-16.08%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.52%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-11.65%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-16.08%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-6.04%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.57%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.31%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и SIXL

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZASIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.36%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

6.61%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

9.50%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

12.14%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

12.55%

+6.73%

Сравнение комиссий CZA и SIXL

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и SIXL

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and SIXL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, CZA leads with 6.64% vs 3.45% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CZA has performed better with a 6.64% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.47% for CZA.

They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.47% for SIXL.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор