PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CZA is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, CZA returned 12.63%/yr vs 9.23%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

CZA

1 день
1.47%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
8.28%
С начала года
12.49%
1 год
18.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.59%

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		12.49%8.31%12.14%7.00%-5.91%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between CZA and FLDZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between CZA and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и FLDZ

Секторы
CZA
FLDZ

Финансовые услуги

22.4%
15.9%

Промышленность

15.8%
12.4%

Здравоохранение

14.0%
12.9%

Технологии

10.2%
3.5%

Коммунальные услуги

10.2%
11.4%

Недвижимость

9.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Энергетика

0.7%
10.5%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

CZA
22.4%
FLDZ
15.9%

Промышленность

CZA
15.8%
FLDZ
12.4%

Здравоохранение

CZA
14.0%
FLDZ
12.9%

Технологии

CZA
10.2%
FLDZ
3.5%

Коммунальные услуги

CZA
10.2%
FLDZ
11.4%

Недвижимость

CZA
9.3%
FLDZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

CZA
5.6%
FLDZ
13.8%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.7%
FLDZ
5.0%

Сырьевые материалы

CZA
2.4%
FLDZ
1.9%

Энергетика

CZA
0.7%
FLDZ
10.5%

Коммуникационные услуги

CZA

-

FLDZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

CZA vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZAFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.16

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.31

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.25

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

0.89

+6.73

CZA vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и FLDZ

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-19.54%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.70%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.43%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.70%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.86%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FLDZ

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.89%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.94%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.84%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.04%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.88%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.88%

+2.31%

Сравнение комиссий CZA и FLDZ

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FLDZ

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.38%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and FLDZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to CZA (2.89%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, CZA leads with 12.63% vs 9.23% for FLDZ. On fees, CZA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CZA has performed better with a 12.63% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.38% for CZA.

They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.77% for FLDZ.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор