Сравнение CYH.TO с CPD.TO
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - CYH.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CYH.TO returned 7.58%/yr vs 6.53%/yr for CPD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции CYH.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.53% соответственно.
CYH.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 7.58%
CPD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам CYH.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 12.96% | 18.78% | 12.28% | 3.85% | -2.46% | 23.39% | -8.70% | 9.23% | -6.21% | 13.17% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.58% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and CPD.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between CYH.TO and CPD.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CYH.TO и CPD.TO
Секторы
CYH.TO
CPD.TO
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
CYH.TO
CPD.TO
Коммунальные услуги
CYH.TO
CPD.TO
Энергетика
CYH.TO
CPD.TO
-
Потребительский защитный сектор
CYH.TO
CPD.TO
Потребительский циклический сектор
CYH.TO
CPD.TO
-
Коммуникационные услуги
CYH.TO
CPD.TO
-
Здравоохранение
CYH.TO
CPD.TO
-
Промышленность
CYH.TO
CPD.TO
-
Технологии
CYH.TO
CPD.TO
-
Сырьевые материалы
CYH.TO
CPD.TO
-
Недвижимость
CYH.TO
CPD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
CYH.TO
CPD.TO
Сравнение CYH.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYH.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 4.55 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 22.64 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и CPD.TO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -40.92% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.70% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -7.65% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -24.12% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.90% | -40.92% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.71% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.54% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и CPD.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.76% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 2.71% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 4.14% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 7.70% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 10.57% | +6.55% |
Сравнение комиссий CYH.TO и CPD.TO
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности CPD.TO в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.97% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.24% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.18% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and CPD.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for CYH.TO.
CYH.TO is categorized as Global Equities, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. CYH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. Their fees differ too: 0.66% for CYH.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор