PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYD с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYD с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CYD (China Yuchai International Limited) is a stock, while KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Over the past 10 years, CYD returned 22.81%/yr vs 10.15%/yr for KBA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYD и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Yuchai International Limited (CYD) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYD показывает доходность 62.45%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции CYD превзошли акции KBA по среднегодовой доходности: 22.81% против 10.15% соответственно.

CYD

1 день
-2.09%
1 месяц
47.12%
С начала года
62.45%
6 месяцев
63.97%
1 год
244.50%
3 года*
90.41%
5 лет*
35.54%
10 лет*
22.81%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYD и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYD
China Yuchai International Limited		62.45%281.18%17.72%21.67%-50.38%0.21%29.89%13.35%-46.44%82.82%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CYD and KBA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Yuchai International Limited

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CYD:
CYD с NEUCYD с SPMOCYD с PSIXCYD с CLSCYD с SLVCYD с QQQCYD с SPXC
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CYD vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYD
Ранг доходности на риск CYD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYD c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Yuchai International Limited (CYD) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYDKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.45
2.80

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

6.45

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

17.29

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYD vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYD на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYD и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYDKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

2.80

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CYD и KBA

Максимальная просадка CYD за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYD и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYDKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-53.24%

-44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-7.65%

-26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-31.23%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-39.95%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

-45.32%

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.25%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-25.81%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

2.85%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CYD и KBA

China Yuchai International Limited (CYD) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYDKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

7.29%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

12.44%

+25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

17.65%

+37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.81%

27.20%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

25.32%

+19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYD и KBA

Дивидендная доходность CYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYD
China Yuchai International Limited		0.92%1.49%3.99%3.34%5.65%11.39%5.20%6.38%5.87%3.75%6.15%10.22%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

CYD and KBA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CYD has higher volatility (13.81%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, CYD dropped -97.74% vs KBA's -53.24%.

CYD currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYD и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор