PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CYBR с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CYBRFTNT
Дох-ть с нач. г.13.41%13.53%
Дох-ть за 1 год83.76%-2.84%
Дох-ть за 3 года20.17%18.45%
Дох-ть за 5 лет15.42%29.13%
Коэф-т Шарпа2.30-0.03
Дневная вол-ть37.98%39.67%
Макс. просадка-55.64%-51.20%
Current Drawdown-11.69%-17.23%

Фундаментальные показатели


CYBRFTNT
Рыночная капитализация$11.24B$52.12B
Прибыль на акцию-$1.60$1.46
PEG коэффициент7.661.84
Выручка (12 мес.)$751.89M$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$465.66M$3.33B
EBITDA (12 мес.)-$99.80M$1.35B

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между CYBR и FTNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CYBR показывает доходность 13.41%, а FTNT немного выше – 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
52.95%
15.04%
CYBR
FTNT

Сравнение акций, фондов или ETF


CyberArk Software Ltd.

Fortinet, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CYBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CYBR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CYBR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CYBR в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CYBR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.66
FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05

Сравнение коэффициента Шарпа CYBR и FTNT

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного -0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CYBR и FTNT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.30
-0.03
CYBR
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Ни CYBR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CYBR и FTNT


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.69%
-17.23%
CYBR
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 5.25%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.25%
8.45%
CYBR
FTNT