PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с FTNT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CYBR и FTNT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,067.02%
1,869.81%
CYBR
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.93

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

CYBR:

1.24

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.74

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.47

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

CYBR:

8.32%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.98%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CYBR:

-15.69%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.07B

FTNT:

$77.45B

EPS

CYBR:

-$2.11

FTNT:

$2.26

Коэффициент PEG

CYBR:

4.72

FTNT:

2.91

Коэффициент P/S

CYBR:

17.06

FTNT:

13.00

Коэффициент P/B

CYBR:

7.21

FTNT:

51.85

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 18.37% против 29.52% соответственно.

CYBR

С начала года

4.84%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

20.43%

1 год

42.53%

5 лет

29.91%

10 лет

18.37%

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.99%

5 лет

37.68%

10 лет

29.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CYBR: 1.27
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 1.93
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.24
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CYBR: 1.74
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CYBR: 5.47
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
1.35
CYBR
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Ни CYBR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.69%
-11.15%
CYBR
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 17.26%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
19.75%
CYBR
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию