Сравнение CYBR с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с FTNT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CYBR и FTNT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

0.50

FTNT:

0.47

Коэф-т Сортино

CYBR:

0.93

FTNT:

1.08

Коэф-т Омега

CYBR:

1.12

FTNT:

1.15

Коэф-т Кальмара

CYBR:

0.64

FTNT:

0.61

Коэф-т Мартина

CYBR:

2.23

FTNT:

1.85

Индекс Язвы

CYBR:

7.53%

FTNT:

10.14%

Дневная вол-ть

CYBR:

33.63%

FTNT:

39.74%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CYBR:

-26.03%

FTNT:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$15.16B

FTNT:

$65.14B

EPS

CYBR:

-$2.11

FTNT:

$2.26

PEG коэффициент

CYBR:

4.19

FTNT:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 17.86% против 28.55% соответственно.

CYBR

С начала года

-8.01%

1 месяц

-15.34%

6 месяцев

9.32%

1 год

19.51%

5 лет

31.99%

10 лет

17.86%

FTNT

С начала года

-10.34%

1 месяц

-20.68%

6 месяцев

8.59%

1 год

22.36%

5 лет

33.18%

10 лет

28.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CYBR: 0.50

FTNT: 0.47

Коэффициент Сортино

CYBR: 0.93

FTNT: 1.08

Коэффициент Омега

CYBR: 1.12

FTNT: 1.15

Коэффициент Кальмара

CYBR: 0.64

FTNT: 0.61

Коэффициент Мартина

CYBR: 2.23

FTNT: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Ни CYBR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и FTNT

CYBR

FTNT

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество