Сравнение CYBR с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с FTNT

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CYBR и FTNT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.90

FTNT:

1.61

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.73

FTNT:

2.84

Коэф-т Омега

CYBR:

1.34

FTNT:

1.37

Коэф-т Кальмара

CYBR:

2.80

FTNT:

1.97

Коэф-т Мартина

CYBR:

9.33

FTNT:

5.82

Индекс Язвы

CYBR:

5.94%

FTNT:

10.51%

Дневная вол-ть

CYBR:

29.15%

FTNT:

38.06%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CYBR:

-1.10%

FTNT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$20.20B

FTNT:

$87.57B

EPS

CYBR:

-$2.13

FTNT:

$2.26

PEG коэффициент

CYBR:

5.70

FTNT:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$689.51M

FTNT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$552.17M

FTNT:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

-$27.10M

FTNT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 19.33% против 32.77% соответственно.

CYBR

С начала года

23.00%

1 месяц

16.34%

6 месяцев

46.04%

1 год

57.34%

5 лет

27.41%

10 лет

19.33%

FTNT

С начала года

20.94%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

51.20%

1 год

66.85%

5 лет

37.26%

10 лет

32.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Ни CYBR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и FTNT

CYBR

FTNT

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество