PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с WTRE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.59%/yr vs 4.02%/yr for WTRE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 7.59% против 4.02% соответственно.

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%

WTRE

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
С начала года
22.23%
6 месяцев
23.91%
1 год
41.92%
3 года*
17.81%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		22.23%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between CXSE and WTRE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.50

The correlation between CXSE and WTRE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

CXSE vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.04

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.66

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.96

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

8.12

-5.90

CXSE vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и WTRE

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-74.18%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.22%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-22.14%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-42.54%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-48.47%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-3.56%

-43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-24.94%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

5.18%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и WTRE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.68%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

16.42%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

20.73%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

19.40%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

18.53%

+10.18%

Сравнение комиссий CXSE и WTRE

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и WTRE

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности WTRE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.99%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and WTRE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.10%) compared to WTRE (6.68%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.59% vs 4.02% for WTRE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.59% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

CXSE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.99% for WTRE.

CXSE is categorized as China Equities, while WTRE is REIT. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор