Сравнение CXRN с TAXM
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 6.02% for TAXM. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у TAXM с доходностью 1.10%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -22.32% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.10% | 3.90% |
Correlation
The correlation between CXRN and TAXM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. TAXM — Ранг доходности на риск
CXRN
TAXM
Сравнение CXRN c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | TAXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.66 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и TAXM
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -3.10% | -50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -2.70% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.88% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -0.70% | -30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.79% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и TAXM
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.57% | +15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 2.11% | +26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 2.66% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 3.45% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 3.45% | +34.43% |
Сравнение комиссий CXRN и TAXM
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и TAXM
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TAXM в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.28% | 2.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and TAXM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to TAXM (0.57%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs TAXM's -3.10%.
On 1-year performance, TAXM leads with 6.02% vs -14.06% for CXRN. On fees, TAXM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.02% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
TAXM has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while TAXM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.35% for TAXM.
TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор