PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с GHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. CXRN is actively managed, while GHYB is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 6.90% for GHYB. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.32%.

CXRN

1 день
-3.08%
1 месяц
-22.43%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-25.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и GHYB

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-16.09%-25.68%7.40%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%-0.67%

Correlation

The correlation between CXRN and GHYB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с WEATCXRN с BOILCXRN с SCO
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY

Доходность на риск

CXRN vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.98

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.93

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.59

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.85

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа GHYB равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.98

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.55

-1.20

Просадки

Сравнение просадок CXRN и GHYB

Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-21.48%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-2.67%

-24.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.82%

-0.20%

-47.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-2.57%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

0.58%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и GHYB

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

1.08%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

2.72%

+24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

3.50%

+32.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

7.69%

+29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

8.28%

+28.66%

Сравнение комиссий CXRN и GHYB

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и GHYB

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GHYB в 6.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.69%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and GHYB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.47%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs GHYB's -21.48%.

On 1-year performance, GHYB leads with 6.90% vs -25.61% for CXRN. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GHYB has performed better with a 6.90% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 2.69% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while GHYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.34% for GHYB.

GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор