PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXGCX с CNSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXGCX с CNSDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and CNSDX (Invesco Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.15%/yr vs 10.92%/yr for CNSDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CXGCX charges 1.03%/yr vs 0.68%/yr for CNSDX.

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у CNSDX с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CNSDX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.92% соответственно.

CXGCX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
10.91%
С начала года
14.53%
1 год
23.36%
3 года*
15.51%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.15%

CNSDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
10.74%
С начала года
17.34%
1 год
25.10%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXGCX и CNSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		14.53%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		17.34%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%

Correlation

The correlation between CXGCX and CNSDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between CXGCX and CNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Invesco Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PBXIXCXGCX с WESRXCXGCX с MCIFXCXGCX с CHICXGCX с LCFYXCXGCX с PCONX
Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с PBXIXCNSDX с PCONXCNSDX с FISCXCNSDX с NCZCNSDX с ANNPXCNSDX с WESRX

Доходность на риск

CXGCX vs. CNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXGCXCNSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.51

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.05

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.20

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

10.26

+2.32

CXGCX vs. CNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CNSDX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CNSDX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CNSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXGCXCNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-39.33%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.09%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-13.32%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-22.73%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-24.19%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.42%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.89%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.51%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CNSDX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 2.90%, в то время как у Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXGCXCNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.48%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

13.82%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

17.12%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

12.61%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

12.98%

-3.42%

Сравнение комиссий CXGCX и CNSDX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CNSDX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CNSDX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CNSDX в 10.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		10.01%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		4.67%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CXGCX and CNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNSDX has higher volatility (5.48%) compared to CXGCX (2.90%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs CNSDX's -39.33%.

CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXGCX и CNSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор